2003年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

证券投资与管理

课程代码：0075

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共15分)
1.股份有限公司的最高权力机构和最高决策机构是( )
A.总经理 B.董事会 C.监事会 D.股东大会
2.我国证券交易所实行( )
A.公司制 B.会员制 C.股份制 D.合伙制
3.RSI是指( )
A.威廉指标 B.相对强弱指标
C.乖离率 D.移动平均值
4.世界上第一个证券交易所是( )
A.纽约证券交易所 B.东京证券交易所
C.阿姆斯特丹证券交易所 D.美国证券交易所
5.下列关于可转换债券的说法，错误的是( )
A.持有者无权选择转股权 B.可转换债券的利率一般低于普通公司债券利率
C.既有债权性，又有股权性 D.转股价格不一定高于股票的市场价格
6.表示当日开盘价为最低价，收盘价为最高价的K线形状是( )
A.带有较长上影线的阳线 B.光头光脚大阴线
C.光头光脚大阳线 D.大十字星
7.在其著名论文《证券组合选择》中提出现代证券组合理论的美国经济学家是( )
A.马柯威茨 B.夏普 C.林特 D.罗尔
8.根据《公司法》，股票不得( )
A.平价发行 B.面额发行 C.折价发行 D.溢价发行
9.资本资产定价模型所要解决的问题是( )
A.如何测定证券组合及单个证券的期望收益与风险间的关系
B.如何确定证券的市场价格
C.如何选择最优证券组合
D.如何确定证券的市场价格与其内在价值之间的差异
10.体现公开管理原则的是( )
A.核准制 B.登记制 C.审批制 D.注册制
11.可以通过证券多样化进行回避的风险是( )
A.系统性风险 B.通胀风险
C.企业风险 D.道德风险
12.代表所有权关系，属于所有权凭证的是( )
A.股票 B.债券 C.汇票 D.支票
13.一般来讲，公司债券与政府债券比较( )
A.公司债券风险小，收益低 B.公司债券风险大，收益高
C.公司债券风险小，收益高 D.公司债券风险大，收益低
14.证券经纪商的收入来源是( )
A.买卖价差 B.佣金 C.股利和利息 D.税金
15.下列各项中能够反映出对公司每股净利润评价的指标是( )
A.市盈率 B.每股收益
C.净资产收益率 D.每股净资产
二、多项选择题(在每小题的五个备选答案中，选出二至五个正确的答案，并将正确答案的序号分别填在题干的括号内，多选、少选、错选均不得分。每小题2分，共10分)
16.证券欺诈行为包括证券发行、交易及相关活动中的( )
A.内幕交易 B.操纵市场 C.欺诈客户
D.虚假陈述 E.过度包装
17.优先股的优先权体现在( )
A.领取股息优先权 B.配售新股优先权 C.投票选举优先权
D.分配剩余资产优先权 E.经营管理优先权
18.技术分析所依据的基本资料是( )
A.成交量 B.成交价 C.成交时间
D.成交金额 E.成交笔数
19.《证券法》规定，综合类证券公司可以经营( )
A.经纪业务 B.自营业务 C.承销业务
D.房地产投资业务 E.代客理财业务
20.根据《公司法》，股份有限公司可以通过( )
A.直接设立 B.委托设立 C.发起设立
D.募集设立 E.代理设立
三、名词解释(每小题3分，共9分)
21.非系统风险
22.余额包销
23.场外交易市场
四、简答题(每小题8分，共32分)
24.简述证券市场发展的特点。
25.简述证券经营机构的主要作用。
26.简述证券信息披露制度的意义。
27.简述技术分析法的三大假设前提。
五、计算题(10分)
28.假设市场上有两种风险证券A和B，及无风险证券F。在均衡状态下，证券A、B的期望收益率和β系数分别为EA=19%,EB=22%,βA=0.5,βB=0.6，求无风险利率RF。
六、论述题(每小题12分，共24分)
29.试述开放式基金和封闭式基金的异同。
30.如何认识和解决我国的国有股上市流通问题。