全国2010年4月高等教育自学考试
商业银行业务与经营试题
课程代码：00072

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.我国最早的汇兑业务工具是出现在唐代的（ ）
A.交子 
B.飞钱
C.典当 
D.银庄

2.金融控股公司产生的基础是（ ）
A.单一银行制 
B.分行制
C.银行持股公司制 
D.连锁银行制

3.根据我国有关规定，下列不属于五级分类贷款的是（ ）
A.关注贷款 
B.次级贷款
C.可疑贷款 
D.逾期贷款

4.商业银行的办公费属于（ ）
A.利息支出 
B.工资与福利
C.使用费开支 
D.营业费用

5.根据《巴塞尔协议》，商业银行的核心资本包括永久的股东权益和（ ）
A.资产重估储备 
B.普通准备金
C.长期次级债务 
D.公开储备

6.商业银行贷款价格构成中的主要内容是（ ）
A.承诺费 
B.补偿余额
C.贷款利率 
D.贷款期限

7.某银行吸收的全部存款额为1000万元，其利息成本勾85.8万元，营业费用19.2万元，则该银行的资金成本率为（ ）
A.1.92％ 
B.6.66％
C.8.58％ 
D.10.5％

8.银行税后利润应分配给股东而未分的部分称为（ ）
A.资本公积 
B.留存盈余
C.营业利润 
D.补偿性准备金

9.反映银行流动性状况的流动性指标不包括（ ）
A.资本对风险资产的比率 
B.核心存款占总资产的比率
C.流动比率 
D.一年内到期的证券占总资产的比率

10.我国内地银行一般贵宾理财客户的资格是（ ）
A.10万—30万元人民币 
B.30万一50万元人民币
C.50万—70万元人民币 
D.70万一100万元入民币

11.资产证券化的作用一般不包括（ ）
A.增强银行贷款的流动性 
B.分散银行贷款的风险
C.提高银行资本充足率 
D.提升银行的组织能力

12.债券价格与到期收益率之间的比率关系呈（ ）
A.正比关系 
B.反比关系
C.相关性不明显 
D.乘数放大关系

13，对银行资产负债表列示项目进行文字描述的是（ ）
A.财务报表的附注 
B.财务报表的附录
C.资产负债表的分析报告 
D.资产负债表的审计报告

14.银行进行证券投资时，微观的外部环境分析不包括（ ）
A.企业外部环境分析 
B.企业财务分析
C.企业证券的等级分析 
D.企业证券发行数量分析

15.在银行内部稽核中，银行稽核部门的工作（ ）
A。建立于具体的银行业务 
B.超脱于具体的银行业务
C.建立于银行经营利润变化状况 
D.超脱于银行组织结构的变化

16.当出现经济危机时，银行解决流动性问题的最好办法是（ ）
A.增加存款 
B.收回贷款
C.出售高品质证券 
D.拓展其他业务

17.权益资本比率高，说明银行（ ）
A.经营风险大 
B.资本不足
C.经营风险小 
D.获利能力弱

18.汇票的出票人（ ）
A.必须与付款人有真实的委托付款关系 
B.无须与付款人有真实的委托付款关系
C.必须与收款人有真实的委托付款关系 
D.无须与收款人有真实的委托付款关系

19.商业银行负债管理中的资金“购买”来源于（ ）
A.初级证券市场 
B.二级证券市场
C.货币市场 
D.期权市场

20.下列属于贷款业务风险识别的传统方法是（ ）
A.故障树法 
B.幕景分析法
C.特尔菲法 
D.概率分布预估法

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
21.商业银行贷款信用分析由，对负债项目分析的重点包括（ ）
A.存货 
B.固定资产
C.应收账款 
D.应付票据
E.应缴税金

22.测定银行资本需要量的指标有（ ）
A.资本与存款比率 
B.存款与总资产比率
C.存款与风险资产比率 
D.资本与风险资产比率
E.资本与资产总额的比率

23.目前我国对社会公布的SHIBOR品种包括（ ）
A.隔夜 
B.1周
C.1月 
D.1年
E.2年

24.商业银行经营国际银行业务的影响因素包括（ ）
A.地区因素 
B.个人因素
C.客户因素 
D.业务发展因素
E.竞争因素

25.目前国际上较流行的信用风险分析模型包括（ ）
A.Credit Metrics模型 
B.Credit Risk+模型
C.EVA模型 
D.KMV模型
E.Credit Portfolio View模型

26.质押贷款中可以质押的权力包括（ ）
A.汇票 
B.支票
C.本票 
D.奢侈品
E.存款单

27.信托业务的主要内容包括（ ）
A.代理业务 
B.信息咨询
C.发放贷款 
D.代客户理财
E.委托贷款

28.商业银行的主动型负债包括（ ）
A.吸收活期存款 
B.创新存款类型
C.向中央银行借款 
D.同业拆借
E.回购协议

29.商业银行资产负债管理的一般方法包括（ ）
A.RAROC法 
B.EVA法
C.资金汇集法 
D.资金分配法
E.线性规划法

30.我国实施巴塞尔新资本协议的原则包括（ ）
A.分类实施 
B.分层推进
C.分步达标 
D.分时实现
E.分级进行

三、简答题（本大题共5小题，每小题7分，共35分）
31.简述银行同业间的外汇交易途径及其原因。
32.简述商业银行压力测试的内涵及测试方式。
33．简述集团银行制的定义及其优点。
34.简述商业银行利率敏感性缺口管理模型的管理重点、基本思想和做法。
35.简述商业银行流动性管理的特点。

四、计算题(本大题共2小题。第36题3分，第37题7分，共10分)
36.已知某银行在2月7日(星期四)至13日(星期三)期间的非交易性存款平均余额为80000万元，法定存款准备金率9％，据此计算该行在2月21日(星期四)到27日(星期三)这一周中应保持的准备金平均余额。
37.已知某银行的核心资本为67.5万美元，附属资本为30万美元，风险加权资产为875万美元，市场风险的资本要求为10万美元，操作风险的资本要求为20万美元。请根据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率。

五、论述题（本题15分）
38.试述20世纪90年代中后期商业银行资本大规模集中的主要原因及特点。